Vào thế kỷ XV, vua Lê Thánh Tông thân chinh dẫn quân đánh giặc Chiêm Thành. Khi đến cửa sông Long Xuyên, thuộc địa phận huyện Nam Xang (nay là huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) thì trời tối. Đêm ấy, vua nằm mộng thấy một vị thần tay cầm cờ vàng, một chân đứng ở tả ngạn, một chân đứng ở hữu ngạn sông xin được theo để hỗ trợ cho tới khi sóng lặng gió yên mới thôi. Tỉnh dậy vua sai Lại bộ Thượng thư Nguyễn Như Đổ đi xem thực hư thế nào. Khi đi đến địa phận Cầu Không thấy có chợ, có cầu và trên cầu có đền thiêng treo cờ giấy vàng. Vua sai làm lễ và lấy cờ cắm trên mũi thuyền rồng, thuyền rẽ biển vào sông như đi trên đất liền. Thắng giặc trở về, nhà vua cho lấy gỗ làm cầu, trùng tu lại đền Cầu Không. Bao phong thần là Thượng đẳng linh thần. Cầu dài 21 gian, làm bằng gỗ lim, trên có lợp ngói, ở giữa có gian lồi. Nhà vua còn cho đúc một cuốn sách bằng đồng để ghi lại chiến tích bình Chiêm, đồng thời kể về sự linh thiêng của đền Cầu Không. Cuốn sách được hoàn thành vào ngày 6 tháng 3 niên hiệu Hồng Đức thứ ba (năm 1472).
